答：目前交易所和期貨公司均采用逐日盯市的結(jié)算方式：
1)平倉盈虧（逐日盯市）＝平當(dāng)日倉盈虧+平歷史倉盈虧
① 平當(dāng)日倉盈虧＝當(dāng)日開倉價(jià)與平倉價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
② 平歷史倉盈虧＝平倉價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
2)持倉盈虧（逐日盯市）＝持當(dāng)日倉盈虧+持歷史倉盈虧
①持當(dāng)日倉盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價(jià)與當(dāng)日開倉價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
②持歷史倉盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
3)當(dāng)日盈虧＝平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盈虧（逐日盯市）
4)當(dāng)日結(jié)存（逐日盯市）＝上日結(jié)存（逐日盯市）+當(dāng)日存取合計(jì)+當(dāng)日盈虧-當(dāng)日手續(xù)費(fèi)
5)客戶權(quán)益＝當(dāng)日結(jié)存（逐日盯市）
6)可用資金=當(dāng)日結(jié)存-保證金占用
7)風(fēng)險(xiǎn)度=保證金占用/客戶權(quán)益*100%
答：通過中國期貨市場監(jiān)控中心可以查看到近5個(gè)月的月結(jié)算單，及近6個(gè)月的日賬單。（按自然月計(jì)算查詢周期。不區(qū)分查詢方式，如逐日或逐筆）。
答：盈虧數(shù)據(jù)的不一致可能是由多種原因造成，其中一種原因可能是由于客戶選擇《結(jié)算單》模式不同導(dǎo)致的。目前，查詢系統(tǒng)向客戶提供“逐日盯市”和“逐筆對(duì)沖”兩種模式的《結(jié)算單》。由于這兩種結(jié)算單的盈虧計(jì)算方式不同，因此，結(jié)算單中有關(guān)盈虧等數(shù)據(jù)不一致?？蛻魬?yīng)自行設(shè)置盈虧計(jì)算方式一致的《結(jié)算單》模式。
答：上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、能源中心、廣州期貨交易所在此時(shí)間段內(nèi)是暫停交易的，在此期間交易所不接受指令申報(bào)。
答：1）為防止及實(shí)物交割可能出現(xiàn)的違約風(fēng)險(xiǎn)，交易保證金比率一般隨著交割臨近而提高；
2）遇到國家法定假期，交易所通常會(huì)提前提高交易保證金比例；
3）某期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲停板或連續(xù)跌停板時(shí)，交易保證金比率一般相應(yīng)提高；
4）隨著合約持倉量的增大，交易所通常將逐步提高該合約交易保證金比例；
5）當(dāng)某品種某月份合約按結(jié)算價(jià)計(jì)算的價(jià)格變化，連續(xù)若干個(gè)交易日的累計(jì)漲幅或累計(jì)跌幅達(dá)到一定程度，交易所可能會(huì)臨時(shí)調(diào)整交易保證金比例；
6）當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)其他異常情況時(shí)，交易所可以按規(guī)定臨時(shí)調(diào)整交易保證金比例。
答:1〉新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲停板幅度一般為合約規(guī)定的兩倍或三倍。如合約有成交，則下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度。如無成交，則下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板幅度。
2）在某期貨合約交易過程中，當(dāng)合約交割同方向連續(xù)漲跌停，或遇到國家法定假期，或交易所認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí)，可能調(diào)整漲跌停板幅度。
